Отраслевые рубрики: банковское дело, финансы, экономика, кредитно-денежная система

Ключевые слова: агрегирование рисков, моделирование рисков, управление банком, управление рисками (риск-менеджмент), финансовые институты, финансовые организации, функция копула, экономико-математические методы

Аннотация: В статье рассматриваются возможности функций копула для моделирования многофакторных рисков в многопрофильных финансовых институтах. Кратко представлена концепция копулы, обосновано ее применение для определения структуры взаимозависимости факторов риска. Раскрыт потенциал копулы для агрегирования разнотипных рисков, реализации на этой основе процедур риск-менеджмента финансовых учреждений, многих других задач количественного анализа в финансово-экономической сфере, в частности, на нестабильных рынках