Отраслевые рубрики: рынок ценных бумаг, финансы, экономика

Ключевые слова: вейвлет-анализ, волатильность, волатильность фондового индекса, индекс Доу-Джонса, индекс РТС, корреляция фондового индекса, подход множественных горизонтов, управление рисками (риск-менеджмент), фондовые индексы, шкала рыночной волатильности, экономико-математические методы

Аннотация: С использованием вейвлетных фильтров авторы анализируют частотную составляющую информации и волатильности фондового индекса и локализуют ее во времени. Рассматривается универсальный индикатор волатильности, построенный по аналогии со шкалой Рихтера в геофизике. Этот индикатор, основанный на вероятностном подходе, позволяет сравнивать события на рынке по их воздействию на колебания цен, относимые к различным диапазонам частот (горизонтам). Также изучаются корреляции волатильности и доходности двух фондовых индексов (Доу-Джонса и РТС) на множественных горизонтах