Бронштейн Е. М. Оптимизация портфеля ценных бумаг на основе комплексных мер риска / Бронштейн Ефим Михайлович, Куреленкова Юлия Владимировна // Управление риском. - 2008. - № 4. - С. 14 - 22 : диагр., граф., схем. - Библиогр.: с. 22.Отраслевые рубрики: рынок ценных бумаг, финансы, финансы предприятия, экономика, экономика предприятия Ключевые слова: корпоративные ценные бумаги, оценка риска, портфель ценных бумаг, рыночный риск, управление рисками (риск-менеджмент), управление финансами (финансовый менеджмент), формирование портфеля ценных бумаг, ценные бумаги, экономико-математические методы Аннотация: Рассмотрены подходы к формированию портфелей ценных бумаг, основанные на различных мерах риска (Valu-et-Risk, Conditional Valu-et-Risk и их модификации). Предложены новые комплексные меры риска
|