Алескеров Ф. Т. Черные лебеди и биржи / Алескеров Ф. Т., Егорова Л. Г. // Экономический журнал ВШЭ. - 2010. - Т. 14, № 4. - С. 492 - 506 : рис., граф., табл., расчет. - Лит. - Примеч. - Прил.: с. 502-506. - Аннотация статьи на английском языке.Отраслевые рубрики: математическая экономика, экономика Ключевые слова: математическое ожидание, пуассоновский процесс, Россия, финансовые кризисы, фондовые биржи, фондовые индексы, экономическая теория, экономические кризисы, экономические модели Аннотация: Сделана попытка представить процессы, происходящие на бирже, в виде случайных процессов, один из которых происходит часто (нормальный режим), а другой - редко (кризис). Если частые, регулярные процессы распознаются правильно даже с вероятностью чуть выше 1/2, это позволяет почти всегда иметь положительный средний выигрыш. Представляется, что именно это лежит в основе нежелания людей все время ожидать кризисы и пытаться распознать их.
| 
Блог Мишки Б.
