Отраслевые рубрики: менеджмент (управление предприятием), страхование, экономика

Ключевые слова: актуарная убыточность, диверсификация рисков, капитал компании, слияние компаний, страховые компании, страховые организации, убыточность, управление рисками (риск-менеджмент), управление страховыми компаниями, функция копула, экономико-математические методы

Аннотация: Рассматривается страховая компания, принимающая на себя риски по различным линиям страхования. Анализу подвергается показатель актуарной убыточности по различным линиям страхования. В статье сравниваются два подхода к расчету убыточности по страховой компании: 1) в предположении комонотонности убыточностей по различным видам страхования; 2) при допущении, что зависимость описывается различными копула-функциями. Частные распределения убыточностей моделируются с помощью неотрицательных вероятностей законов, зависимость убыточностей - при помощи аппарата копула-функций. В качестве применения указанной модели рассматривается задача слияния двух страховых компаний. В новой модели сравниваются методы расчета финансового результата от объединения, учитывающие зависимости между убыточностями по различным линиям страхования