Отраслевые рубрики: рынок ценных бумаг, финансы, экономика

Ключевые слова: деривативы (производные финансовые инструменты), математические модели, математическое моделирование, операции с ценными бумагами, опцион, страховые операции, теория вероятностей, управление рисками (риск-менеджмент), финансовые инструменты, хеджирование, экономико-математические методы

Аннотация: Рассматриваемая в статье модель предоставляет хеджеру возможность определить вероятность получения выигрыша при покупке опциона, если прогнозируемая им спотовая цена соответствующего базисного актива к окончанию срока действия опциона будет находиться в определенном интервале