Отраслевые рубрики: эконометрика, экономика, экономическая теория

Ключевые слова: VAR-модель, валовой внутренний продукт (ВВП), векторная авторегрессия, инвестиции, макроэкономическое моделирование, модель векторной авторегрессии, Россия, цены на нефть, экономико-математические методы

Аннотация: На основе оценки модели векторной авторегрессии приведены эмпирические свидетельства в пользу того, что шоки цен на нефть порождали куполообразный отклик в динамике уровня ВВП и инвестиций. В результате влияние увеличения нефтяных цен на темпы прироста экономики РФ было положительным в краткосрочном периоде и отрицательным в среднесрочном периоде