Лис А. И. О применении нечетких чисел при оценке опционов / Лис Александр Ильич // Экономический журнал ВШЭ. - 2015. - Т. 19, № 2. - С. 290 - 303 : граф., расчет. - Лит. в конце статьи.Отраслевые рубрики: рынок ценных бумаг, финансы, экономика Ключевые слова: активы, деривативы (производные финансовые инструменты), контракт, купля-продажа, нечеткие множества, нечеткие числа, США, формула Блэка-Шоулза, цена актива, цена опциона Аннотация: Делается попытка ответить на вопрос, какой подход к подаче неопределенности является более важным, основанным на использовании случайных величин или на использовании нечетких чисел. В настоящее время широко применяются оба подхода.
|