Отраслевые рубрики: страхование, финансы, экономика

Ключевые слова: актуарная математика, волатильность, гарантийные выплаты, количественные методы оценки, метод актуарного резерва, метод динамического хеджирования, метод статического хеджирования, модель Башелье, модель Блэка-Шоулза, нетто-премия, платежные обязательства, расчет премий, расчет финансовых резервов, расчеты схем страхования, стохастическая волатильность, стохастические процессы, страховые контракты, финансовая математика, флуктуации волатильности, хеджирование, экономико-математические методы, экономическая теория

Аннотация: "В работе, находящейся на стыке финансовой и актуарной математики, изучаются методы количественных расчетов премий и резервов для гибких схем страхования. Даются необходимые сведения и приводится описание основных подходов (актуальный резерв, статическое и динамическое хеджирование) к расчету таких инновационных схем. Особое внимание уделяется наиболее важному методу - методу динамического хеджирования, который подробно разобран как для наиболее изученного случая полных рынков (модель Блэка-Шоулса), так и для совсем не изученного случая неполных рынков (обобщенная модель Башелье со стахостической волатильностью)."