Отраслевые рубрики: рынок ценных бумаг, финансы, экономика

Ключевые слова: волатильность опциона, опцион, опционные контракты, оценка премий опционов, Россия, рынок опционов, фондовые операции, формула Блэка-Шоулза, ценообразование на фондовом рынке, экономико-математические методы

Аннотация: Основной формулой для оценки справедливой цены опционного контракта является формула Блэка - Шоулса, разработанная в начале 70-х годов прошлого века. Как показывает практика, на реальных рынках цена опциона может отличаться от результата расчета по данной формуле. Целью работы является исследоввание возможностей применения формулы Блэка - Шоулса для оценки премий опционных контрактов на российском фондовом рынке