Представление документа в формате MARC21

Поле	Инд.	ПП	Название	Значение
			Тип записи	a
			Библиографический уровень	b
001			Контрольный номер	RU/IS/BASE/428419675
005			Дата корректировки	20200529173558.5
008			Кодируемые данные	20130729
040		b	Код языка каталог.	rus
		e	Правила каталог.	PSBO
041	0_	a	Код языка текста	rus
084		a	Индекс другой классификации/Индекс ББК	65.264.18-21в631
100	1_	a	Автор	Абрамов А. М.
		q	Полное имя	Абрамов Анатолий Маркович
245	10	a	Заглавие	Динамическое хеджирование базового актива портфелем опционов
504		a	Библиография	Библиогр.: с. 45
520	0_	a	Аннотация	Хеджирование базового актива, например акций, является актуальной задачей для участников рынка ценных бумаг. Задача хеджирования базового актива портфелем опционов является частной задачей управления портфелем опционов. В данной статье предлагается модификация модели управления портфелем опционов на основе многоэтапного стохастического программирования с целью решения частотной задачи управления портфелем опционов - хеджирования базового актива опционами. Продемонстрированы результаты имитационного моделирования динамического хеджирования базового актива портфелем опционов
650		a	Основная рубрика	рынок ценных бумаг
		a	Основная рубрика	финансы
		a	Основная рубрика	экономика
653		a	Ключевые слова	вероятностные ограничения
		a	Ключевые слова	имитационное моделирование
		a	Ключевые слова	опцион
		a	Ключевые слова	портфель опционов
		a	Ключевые слова	деривативы (производные финансовые инструменты)
		a	Ключевые слова	стохастическое программирование
		a	Ключевые слова	управление опционами
		a	Ключевые слова	управление рисками (риск-менеджмент)
		a	Ключевые слова	хеджирование
		a	Ключевые слова	хеджирование базового актива
		a	Ключевые слова	экономико-математические методы
773	08	t	Заглавие источника	Управление риском
		d	Дата издания источника	2012
		g	Прочая информация	№ 2. - С. 39 - 45 : табл., граф.
		w	Контрольный № источника	RU/IS/BASE/396721086
901		t	Тип документа	b