Представление документа в формате MARC21

Поле	Инд.	ПП	Название	Значение
			Тип записи	a
			Библиографический уровень	b
001			Контрольный номер	RU/IS/BASE/464980850
005			Дата корректировки	20250306143013.9
008			Кодируемые данные	20140925
040		b	Код языка каталог.	rus
		e	Правила каталог.	PSBO
041	0_	a	Код языка текста	rus
084		a	Индекс другой классификации/Индекс ББК	65.264.18; 65.264.31
100	1_	a	Автор	Калашникова Т.
245	10	a	Заглавие	Хеджирование финансовых опционов на нестабильном финансовом рынке
504		a	Библиография	Библиогр.
520		a	Аннотация	Явное решение для цены опционов европейского типа получено Ф. Блэком и М. Шоулсом для случая, когда процесс изменения цены рискового актива описывается моделью Самуэльсона. В статье показано, что в случае, когда волатильность зависит от приращения цен, результаты получаются отличные от формулы Блэка - Шоулса, которая основана на предложении, что изменения цены акции в течение короткого периода имеют нормальное распределение. В этом случае предлагается применять несовершенные методы хеджирования.
650	14	a	Основная рубрика	рынок ценных бумаг
		a	Основная рубрика	финансы
		a	Основная рубрика	экономика
653	1_	a	Ключевые слова	активы
		a	Ключевые слова	акции
		a	Ключевые слова	волатильность
		a	Ключевые слова	изменение цен
		a	Ключевые слова	опцион
		a	Ключевые слова	рисковые активы
		a	Ключевые слова	стоимость опциона
		a	Ключевые слова	управление рисками (риск-менеджмент)
		a	Ключевые слова	управление финансами (финансовый менеджмент)
		a	Ключевые слова	финансовая математика
		a	Ключевые слова	финансовые риски
		a	Ключевые слова	финансовый рынок
		a	Ключевые слова	хеджирование
		a	Ключевые слова	цена акций
		a	Ключевые слова	цена опционов
773	08	t	Заглавие источника	РИСК: ресурсы, информация, снабжение, конкуренция
		d	Дата издания источника	2014
		g	Прочая информация	№ 1. - С. 263 - 265 : расчет.
		w	Контрольный № источника	RU/IS/BASE/452689880
901		t	Тип документа	b