| Поле | Инд. | ПП | Название | Значение |
|---|---|---|---|---|
| Тип записи | a | |||
| Библиографический уровень | b | |||
| 001 | Контрольный номер | RU/IS/BASE/504102010 | ||
| 005 | Дата корректировки | 20200609191247.6 | ||
| 008 | Кодируемые данные | 20151222 | ||
| 040 | b | Код языка каталог. | rus | |
| e | Правила каталог. | PSBO | ||
| 041 | 0_ | a | Код языка текста | rus |
| 084 | a | Индекс другой классификации/Индекс ББК | 65.264.132-09в631 | |
| 100 | 1_ | a | Автор | Колясникова Е. Р. |
| q | Полное имя | Колясникова Елена Рифовна | ||
| 100 | 1_ | a | Автор | Гелемянова Д. А. |
| q | Полное имя | Гелемянова Диана Альбертовна | ||
| 245 | 10 | a | Заглавие | Оптимальный портфель на основе EWMA-модели и стоимости под риском |
| 500 | a | Примечание | Приложение 1. Матрица корреляций между доходностями активов. Приложение 2. Расчет основных харатеристик для меры риска VAR | |
| 504 | a | Библиография | Библиогр.: с. 26 | |
| 520 | 0_ | a | Аннотация | Предлагается модель построения оптимального портфеля на основе EWMA-модели и меры риска - стоимость под риском VaR. Параметрический метод для расчета VaR не учитывает основной особенности поведения финансовых инструментов - условия волатильности. Для учета условий волатильности применяется EWMA-модель. На основе предлагаемой модели строится оптимальный портфель, рекомендуемый инвестору |
| 650 | 14 | a | Основная рубрика | рынок ценных бумаг |
| a | Основная рубрика | финансы | ||
| a | Основная рубрика | экономика | ||
| 653 | 1_ | a | Ключевые слова | волатильность |
| a | Ключевые слова | доходность активов | ||
| a | Ключевые слова | мера риска | ||
| a | Ключевые слова | метод VaR | ||
| a | Ключевые слова | оптимальный портфель | ||
| a | Ключевые слова | портфель акций | ||
| a | Ключевые слова | портфель ценных бумаг | ||
| a | Ключевые слова | управление рисками (риск-менеджмент) | ||
| a | Ключевые слова | финансовые риски | ||
| a | Ключевые слова | формирование портфеля ценных бумаг | ||
| a | Ключевые слова | экономико-математические методы | ||
| a | Ключевые слова | экономико-математические модели | ||
| a | Ключевые слова | экономико-математическое моделирование | ||
| a | Ключевые слова | экспоненциально взвешенная волатильность (модель EMWA) | ||
| 773 | 08 | t | Заглавие источника | Управление риском |
| d | Дата издания источника | 2015 | ||
| g | Прочая информация | № 3. - С. 22 - 27 : табл. | ||
| w | Контрольный № источника | RU/IS/BASE/503421263 | ||
| 901 | t | Тип документа | b |