| Поле | Инд. | ПП | Название | Значение |
|---|---|---|---|---|
| Тип записи | a | |||
| Библиографический уровень | b | |||
| 001 | Контрольный номер | RU/IS/BASE/513176878 | ||
| 005 | Дата корректировки | 20230306123940.4 | ||
| 008 | Кодируемые данные | 20160405 | ||
| 040 | b | Код языка каталог. | rus | |
| e | Правила каталог. | PSBO | ||
| 041 | 0_ | a | Код языка текста | rus |
| 084 | a | Индекс другой классификации/Индекс ББК | 65.26-01в631; 65.264в631 | |
| 100 | 1_ | a | Автор | Курбангалеев М. З. |
| q | Полное имя | Курбангалеев Марат Зуфарович | ||
| 100 | 1_ | a | Автор | Смирнов С. Н. |
| q | Полное имя | Смирнов Сергей Николаевич | ||
| 100 | 1_ | a | Автор | Лапшин В. А. |
| q | Полное имя | Лапшин Виктор Александрович | ||
| 245 | 10 | a | Заглавие | Методология оценки срочной структуры безрисковых процентных ставок по котировках облигаций и CSD различных эмитентов |
| 504 | a | Библиография | Библиогр.: с. 77 - 78 | |
| 520 | 0_ | a | Аннотация | В работе предложена методология построения кривой безрисковых процентных ставок по данным об облигациях группы эмитентов различного кредитного качества и соответствующих контрактов CSD. Предлагаемый подход позволяет одновременно оценивать срочные структуры безрисковой доходности и кредитных спредов. Методология основана на довольно широком и часто используемом на практике классе моделей ценообразования кредитного риска (моделей сокращенной формы) и не зависит от выбора конкретного метода описания срочной структуры. Одной из отличительных особенностей методики является явный учет точности и согласованности используемых данных. Работоспособность предлагаемого подхода продемонстрирована на примере построения кривой безрисковой доходности по государственным облигациям и суверенным CDS стран еврозоны. Также приведено сравнение полученных оценок с альтернативными оценками кривых безрисковой (включая действующую официальную методику регулятора) с точки зрения использования в оценке долгосрочных обязательств в рамках внедряемого в настоящее время регулирования Solvency II. Показано, что по сравнению с существующими альтернативами предлагаемая методология дает более устойчивые и согласованные с рыночными данными оценки безрисковой кривой. Оценки на основе предложенной методики применимы к задаче актуарной оценки долгосрочных обязательств и могут быть использованы пенсионными фондами и компаниями по страхованию жизни |
| 650 | a | Основная рубрика | рынок ценных бумаг | |
| a | Основная рубрика | финансы | ||
| a | Основная рубрика | экономика | ||
| 653 | 1_ | a | Ключевые слова | Solvency II |
| a | Ключевые слова | безрисковая доходность | ||
| a | Ключевые слова | безрисковая ставка | ||
| a | Ключевые слова | государственные облигации | ||
| a | Ключевые слова | дефолт | ||
| a | Ключевые слова | долгосрочные обязательства | ||
| a | Ключевые слова | еврозона (зона европейской валютной интеграции) | ||
| a | Ключевые слова | кредитный дефолтовый своп (CDS) | ||
| a | Ключевые слова | кривая доходности | ||
| a | Ключевые слова | непараметрические методы | ||
| a | Ключевые слова | облигации | ||
| a | Ключевые слова | оценка долгосрочных обязательств | ||
| a | Ключевые слова | пенсионное обеспечение | ||
| a | Ключевые слова | платежеспособность | ||
| a | Ключевые слова | построение безрисковой кривой | ||
| a | Ключевые слова | процентная ставка | ||
| a | Ключевые слова | рынок облигаций | ||
| a | Ключевые слова | страхование | ||
| a | Ключевые слова | страховые компании | ||
| a | Ключевые слова | теория финансов | ||
| a | Ключевые слова | управление рисками (риск-менеджмент) | ||
| a | Ключевые слова | экономико-математические методы | ||
| 773 | 08 | t | Заглавие источника | Управление риском |
| d | Дата издания источника | 2015 | ||
| g | Прочая информация | № 4. - С. 59 - 78 | ||
| w | Контрольный № источника | RU/IS/BASE/508602528 | ||
| 901 | t | Тип документа | b |