| Поле | Инд. | ПП | Название | Значение |
|---|---|---|---|---|
| Тип записи | a | |||
| Библиографический уровень | b | |||
| 001 | Контрольный номер | DU/540569009 | ||
| 005 | Дата корректировки | 20240403144219.9 | ||
| 008 | Кодируемые данные | 20170216 | ||
| 040 | b | Код языка каталог. | rus | |
| e | Правила каталог. | PSBO | ||
| 041 | 0_ | a | Код языка текста | rus |
| 084 | a | Индекс другой классификации/Индекс ББК | 65в631 | |
| 100 | 1_ | a | Автор | Жуковский В. И. |
| q | Полное имя | Жуковский Владислав Иосифович | ||
| 100 | 1_ | a | Автор | Макаркина Т. В. |
| q | Полное имя | Макаркина Татьяна Владимировна | ||
| 245 | 10 | a | Заглавие | Максиминное по Парето гарантированное по исходам и рискам решение в линейно-квадратичной задаче |
| 504 | a | Библиография | Библиогр.: с. 29 | |
| 520 | 0_ | a | Аннотация | В серии статей, опубликованных в 2013 г. в журнале "Математическая теория игр и ее приложения" В.И. Жуковский и К.Н. Кудрявцев предложили два способа учета неопределенностей в конфликтных задачах. В первом строится минимум (по неопределенностям) каждой из функций выигрыша игроков, в результате исходная игра при неопределенности трансформируется в "игру гарантий" (без неопределенностей). Затем в полученной "игре гарантий" применяется одна из концепций равновесности (по Нэшу, по Бержу, активное равновесие, угроз и контругроз). Однако здесь гарантии получаются "самые маленькие" и достигаются эти гарантии на разных стратегических неопределенностях (в игре на самом деле может реализоваться неопределенность только одна!). Второй способ снимает оба указанных негатива и базируется на понятии "векторная гарантия", впервые анонсированном в 1994 г. в монографии В.И. Жуковского и М.Е. Салуквадзе "The Vector-Valued Maximin" (N. Y. Inc: Academic Press). Книга издана в США и поэтому, видимо, второй способ не получил распространения в России (векторную гарантию за счет выбора другого решения нельзя уменьшить сразу по всем компонентам). Пример использования векторной гарантии демонстрируется в настоящей статье, где построено максиминное по Парето гарантированное одновременно по исходам и рискам решение в однокритериальной линейно-квадратичной задаче при неопределенности |
| 650 | 14 | a | Основная рубрика | математическая экономика |
| a | Основная рубрика | экономика | ||
| 653 | 1_ | a | Ключевые слова | линейно-квадратичные задачи |
| a | Ключевые слова | оптимум Парето | ||
| a | Ключевые слова | принятие решений в условиях неопределенности | ||
| a | Ключевые слова | управление рисками (риск-менеджмент) | ||
| a | Ключевые слова | учет неопределенности | ||
| a | Ключевые слова | экономико-математические методы | ||
| 773 | 08 | t | Заглавие источника | Управление риском |
| d | Дата издания источника | 2016 | ||
| g | Прочая информация | № 3. - С. 24 - 29 | ||
| w | Контрольный № источника | DU/536168578 | ||
| 901 | t | Тип документа | b |