| Найдено документов - 1 | Выборка документов | Версия для печати |
Сортировать по:
1. Статья из журнала
Окунев, О. Б.
Моделирование и агрегирование зависимых рисков с использованием функции копула / О. Б. Окунев
// Управление риском. — 2008. — № 2. - С. 53 - 62 : граф., диагр. — Библиогр.: с. 62.
Моделирование и агрегирование зависимых рисков с использованием функции копула / О. Б. Окунев
// Управление риском. — 2008. — № 2. - С. 53 - 62 : граф., диагр. — Библиогр.: с. 62.
Подробнее
Авторы: Окунев О. Б.
Аннотация: В статье рассматриваются возможности функций копула для моделирования многофакторных рисков в многопрофильных финансовых институтах. Кратко представлена концепция копулы, обосновано ее применение для определения структуры взаимозависимости факторов риска. Раскрыт потенциал копулы для агрегирования разнотипных рисков, реализации на этой основе процедур риск-менеджмента финансовых учреждений, многих других задач количественного анализа в финансово-экономической сфере, в частности, на нестабильных рынках
Отраслевые рубрики: банковское дело, финансы, экономика, кредитно-денежная система
Ключевые слова: агрегирование рисков, моделирование рисков, управление банком, управление рисками (риск-менеджмент), финансовые институты, финансовые организации, функция копула, экономико-математические методы
Индексы ББК: 65.262.101-09в631
Представления: Формат MARC21