| Найдено документов - 1 | Выборка документов | Версия для печати |
Сортировать по:
1. Статья из журнала
Субботин, А. В.
Волатильность и корреляция фондовых индексов на множественных горизонтах / А. В. Субботин, Е. А. Буянова
// Управление риском. — 2008. — № 4. - С. 23 - 40 : табл., граф. — Окончание. Начало см.: № 3 / 2008. — Библиогр.: с. 39 - 40.
Волатильность и корреляция фондовых индексов на множественных горизонтах / А. В. Субботин, Е. А. Буянова
// Управление риском. — 2008. — № 4. - С. 23 - 40 : табл., граф. — Окончание. Начало см.: № 3 / 2008. — Библиогр.: с. 39 - 40.
Подробнее
Авторы: Субботин А. В., Буянова Е. А.
Аннотация: С использованием вейвлетных фильтров авторы анализируют частотную составляющую информации и волатильности фондового индекса и локализуют ее во времени. Рассматривается универсальный индикатор волатильности, построенный по аналогии со шкалой Рихтера в геофизике. Этот индикатор, основанный на вероятностном подходе, позволяет сравнивать события на рынке по их воздействию на колебания цен, относимые к различным диапазонам частот (горизонтам). Также изучаются корреляции волатильности и доходности двух фондовых индексов (Доу-Джонса и РТС) на множественных горизонтах
Отраслевые рубрики: рынок ценных бумаг, финансы, экономика
Ключевые слова: вейвлет-анализ, волатильность, волатильность фондового индекса, индекс Доу-Джонса, индекс РТС, корреляция фондового индекса, подход множественных горизонтов, управление рисками (риск-менеджмент), фондовые индексы, шкала рыночной волатильности, экономико-математические методы
Индексы ББК: 65.264в631
Представления: Формат MARC21