| Найдено документов - 1 | Выборка документов | Версия для печати |
Сортировать по:
1. Статья из журнала
Бывшев, В. А.
Оценка риска максимальных потерь в рамках рандомизированной коллокации / В. А. Бывшев, Л. О. Бабешко, М. И. Шандра
// Управление риском. — 2009. — № 4. - С. 44 - 50. — Библиогр.: с. 50.
Оценка риска максимальных потерь в рамках рандомизированной коллокации / В. А. Бывшев, Л. О. Бабешко, М. И. Шандра
// Управление риском. — 2009. — № 4. - С. 44 - 50. — Библиогр.: с. 50.
Подробнее
Авторы: Бывшев В. А., Бабешко Л. О., Шандра М. И.
Аннотация: В качестве меры риска предлагается использовать максимальную величину изменения стоимости актива (потерь) на заданном промежутке времени. Инструменты оценивания - коллокационные модели. В статье подробно описаны алгоритмы чистой, параметрической и рандомизированной коллокации для прогнозирования значений финансовых активов и их приложения для вычисления максимальной величины потерь
Отраслевые рубрики: банковское дело, кредитно-денежная система, финансы, эконометрика, экономика, экономическое прогнозирование
Ключевые слова: Value at Risk (VaR), автоковариационные функции, банковские риски, коллокационные модели, коллокация, коллокация параметрическая, коллокация рагндомизированная, мера риска, стоимость активов, управление банком, управление рисками (риск-менеджмент), финансовые риски, Эйткена оценка
Индексы ББК: 22.171.2, 65в631, 65.262.101-09в631, 65.054.3
Представления: Формат MARC21