Выбор БД
Тип поиска
Вернуться на старый сайт
Сортировать по:
1. Статья из журнала
bookCover
Пинегина, М. В.
Определение вероятности получения выигрыша при использовании опциона в качестве инструмента хеджирования / М. В. Пинегина
// Управление риском. — 2015. — № 4. - С. 43 - 48 : граф., рис. — Библиогр.: с. 48.
Подробнее
Авторы: Пинегина М. В.
Аннотация: Рассматриваемая в статье модель предоставляет хеджеру возможность определить вероятность получения выигрыша при покупке опциона, если прогнозируемая им спотовая цена соответствующего базисного актива к окончанию срока действия опциона будет находиться в определенном интервале
Отраслевые рубрики: рынок ценных бумаг, финансы, экономика
Ключевые слова: деривативы (производные финансовые инструменты), математические модели, математическое моделирование, операции с ценными бумагами, опцион, страховые операции, теория вероятностей, управление рисками (риск-менеджмент), финансовые инструменты, хеджирование, экономико-математические методы
Индексы ББК: 65.264.31в631
Представления: Формат MARC21