Найдено документов - 1 | Выборка документов | Версия для печати |
Сортировать по:
1. Статья из журнала
Жуковский, В. И.
Максиминное по Парето гарантированное по исходам и рискам решение в линейно-квадратичной задаче / В. И. Жуковский, Т. В. Макаркина
// Управление риском. — 2016. — № 3. - С. 24 - 29. — Библиогр.: с. 29.
Максиминное по Парето гарантированное по исходам и рискам решение в линейно-квадратичной задаче / В. И. Жуковский, Т. В. Макаркина
// Управление риском. — 2016. — № 3. - С. 24 - 29. — Библиогр.: с. 29.
Подробнее
Авторы: Жуковский В. И., Макаркина Т. В.
Аннотация: В серии статей, опубликованных в 2013 г. в журнале "Математическая теория игр и ее приложения" В.И. Жуковский и К.Н. Кудрявцев предложили два способа учета неопределенностей в конфликтных задачах. В первом строится минимум (по неопределенностям) каждой из функций выигрыша игроков, в результате исходная игра при неопределенности трансформируется в "игру гарантий" (без неопределенностей). Затем в полученной "игре гарантий" применяется одна из концепций равновесности (по Нэшу, по Бержу, активное равновесие, угроз и контругроз). Однако здесь гарантии получаются "самые маленькие" и достигаются эти гарантии на разных стратегических неопределенностях (в игре на самом деле может реализоваться неопределенность только одна!). Второй способ снимает оба указанных негатива и базируется на понятии "векторная гарантия", впервые анонсированном в 1994 г. в монографии В.И. Жуковского и М.Е. Салуквадзе "The Vector-Valued Maximin" (N. Y. Inc: Academic Press). Книга издана в США и поэтому, видимо, второй способ не получил распространения в России (векторную гарантию за счет выбора другого решения нельзя уменьшить сразу по всем компонентам). Пример использования векторной гарантии демонстрируется в настоящей статье, где построено максиминное по Парето гарантированное одновременно по исходам и рискам решение в однокритериальной линейно-квадратичной задаче при неопределенности
Отраслевые рубрики: математическая экономика, экономика
Ключевые слова: линейно-квадратичные задачи, оптимум Парето, принятие решений в условиях неопределенности, управление рисками (риск-менеджмент), учет неопределенности, экономико-математические методы
Индексы ББК: 65в631
Представления: Формат MARC21