| Найдено документов - 3 | Профессиональный поиск | Версия для печати |
Сортировать по:
1. Статья из журнала
Канторович, Г. Г.
Анализ временных рядов : [Курс лекций] / Г. Г. Канторович
// Экономический журнал ВШЭ. — 2002. — Т. 6, № 1. - С. 85 - 116 : табл., граф., схем., эконом. расчет. — Начало. Продолжение: 2006, Т. 6, №№ 2, 3, 4. — Библиогр.
Анализ временных рядов : [Курс лекций] / Г. Г. Канторович
// Экономический журнал ВШЭ. — 2002. — Т. 6, № 1. - С. 85 - 116 : табл., граф., схем., эконом. расчет. — Начало. Продолжение: 2006, Т. 6, №№ 2, 3, 4. — Библиогр.
Подробнее
Авторы: Канторович Г. Г.
Аннотация: "Рассматриваются основные определения понятия стационарных случайных процессов, их характеристики и свойства. Проанализирован подход Бокса-Дженкинса к идентификации временных рядов. Анализируются особенности поведения некоторых нестационарных временных рядов, тест Дикки-Фуллера для проверки гипотезы о типах рядов."
Отраслевые рубрики: экономика, экономический анализ
Ключевые слова: автоковариационные функции, автокорреляционные функции, временные ряды, динамические экономические модели, дискретные процессы, макроэкономический анализ, математические модели, нестационарные временные ряды, нестационарные случайные процессы, переходная экономика, подход Бокса-Дженкинса, процесс случайного блуждания, случайные процессы, стационарные случайные процессы, стохастические процессы, теорема Кантора, теорема Фриша-Вау, тест Дикки-Фуллера, финансовый рынок, функции распределения, эконометрика, эконометрические модели, экономическое моделирование, экономическое прогнозирование, эргодические процессы
Индексы ББК: 65.053, 65в641к94, 65в661к94
Представления: Формат MARC21
2. Статья из журнала
Канторович, Г. Г.
Анализ временных рядов / Г. Г. Канторович
// Экономический журнал ВШЭ. — 2003. — Т. 7, № 1. - С. 79 - 102 : экон. расчет., граф. — Окончание. Начало см.: 2002, Т. 6, №№ 1-4. — Лит. в конце статьи.
Анализ временных рядов / Г. Г. Канторович
// Экономический журнал ВШЭ. — 2003. — Т. 7, № 1. - С. 79 - 102 : экон. расчет., граф. — Окончание. Начало см.: 2002, Т. 6, №№ 1-4. — Лит. в конце статьи.
Подробнее
Авторы: Канторович Г. Г.
Аннотация: "Рассматривается построение экономических моделей с нестационарными регрессиями, понятие коинтеграции и ее связь с VAR-представлением многомерного процесса, тестирование наличия коинтеграционной зависимости, оценивание параметров модели при наличии коинтеграции. Отдельно рассматриваются модели с кластеризованной волатильностью, нашедшие широкое применение при анализе финансовых временных рядов."
Отраслевые рубрики: экономика, экономический анализ
Ключевые слова: Value at Risk (VaR), временные ряды, динамические экономические модели, интеграция, кластеризованная волатильность, коинтеграционная регрессия, коинтеграционные процессы, коинтеграция, макроэкономический анализ, математическая экономика, математические модели, нестационарные временные ряды, переходная экономика, случайные процессы, стохастические процессы, тест Йохансена, финансовые временные ряды, финансовый рынок, эконометрика, экономическое моделирование, экономическое прогнозирование
Индексы ББК: 65.053, 65в641к94, 65в661к94
Представления: Формат MARC21
3. Книга
Полочный шифр: 22.172.53я73 - П 44
Подкорытова, О. А.
Анализ временных рядов : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / О. А. Подкорытова, М. В. Соколов. — Москва : Юрайт, 2016. — 266 с. — (Бакалавр и магистр. Модуль). — ISBN 9785991654630. — Текст : непосредственный + электронный.
Анализ временных рядов : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / О. А. Подкорытова, М. В. Соколов. — Москва : Юрайт, 2016. — 266 с. — (Бакалавр и магистр. Модуль). — ISBN 9785991654630. — Текст : непосредственный + электронный.
Экземпляры: Всего: 10, из них: аб.-10 в наличии 9
Внешний ресурс:
ЭБС ЮРАЙТ. Электронная версия. Доступ по логину и паролю. Доступ до 07.02.2024
Подробнее
Авторы: Подкорытова О. А., Соколов М. В.
Отраслевые рубрики: математика, математическая статистика
Ключевые слова: ARDL модель, ARIMA модель, ARMA модель, ECM модель, анализ временных рядов, векторная авторегрессия, временные ряды, коинтеграция, регрессия, сглаживание временных рядов, стационарные временные ряды, тест ADF-GLS, тест HEGY, тест Дикки-Фуллера, тест Зивота-Эндрюса, тест Перрона, тест Филлипса-Перрона, тесты на единичные корни, Юла-Уокера уравнение
Индексы ББК: 22.172.53я73
Представления: Формат MARC21