| Найдено документов - 1 | Профессиональный поиск | Версия для печати |
Сортировать по:
1. Статья из журнала
Колясникова, Е. Р.
Оптимальный портфель на основе EWMA-модели и стоимости под риском / Е. Р. Колясникова, Д. А. Гелемянова
// Управление риском. — 2015. — № 3. - С. 22 - 27 : табл. — Приложение 1. Матрица корреляций между доходностями активов. Приложение 2. Расчет основных харатеристик для меры риска VAR. — Библиогр.: с. 26.
Оптимальный портфель на основе EWMA-модели и стоимости под риском / Е. Р. Колясникова, Д. А. Гелемянова
// Управление риском. — 2015. — № 3. - С. 22 - 27 : табл. — Приложение 1. Матрица корреляций между доходностями активов. Приложение 2. Расчет основных харатеристик для меры риска VAR. — Библиогр.: с. 26.
Подробнее
Авторы: Колясникова Е. Р., Гелемянова Д. А.
Аннотация: Предлагается модель построения оптимального портфеля на основе EWMA-модели и меры риска - стоимость под риском VaR. Параметрический метод для расчета VaR не учитывает основной особенности поведения финансовых инструментов - условия волатильности. Для учета условий волатильности применяется EWMA-модель. На основе предлагаемой модели строится оптимальный портфель, рекомендуемый инвестору
Отраслевые рубрики: рынок ценных бумаг, финансы, экономика
Ключевые слова: волатильность, доходность активов, мера риска, метод VaR, оптимальный портфель, портфель акций, портфель ценных бумаг, управление рисками (риск-менеджмент), финансовые риски, формирование портфеля ценных бумаг, экономико-математические методы, экономико-математические модели, экономико-математическое моделирование, экспоненциально взвешенная волатильность (модель EMWA)
Индексы ББК: 65.264.132-09в631
Представления: Формат MARC21