Аннотация: Предлагается простая модель прогнозирования кризисов. Модель состоит из трех компонент. В первой выводятся дифференциальные уравнения динамики мировых долговых обязательств, ВВП и их отношения, называемого "финансовым рычагом". Затем исследуется группа распределений случайного числа финансовых кризисов. Экспоненциальные функции глобального долга, ВВП и "финансового рычага" в сочетании с экспоненциальным законом распределения времени между кризисами формируют степенное (Парето) распределения финансовых индикаторов. Наконец, решаются уравнения, корнями которых являются критические значения индикаторов, соответствующие равным шансам "выживания" и коллапса финансовой системы. Позитивные изменения в финансовой системем посткризисного периода происходят недостаточно быстро, и мировая экономика рискует быть накрытой "второй волной" кредитного кризиса.