| Найдено документов - 1 | Найти похожие: "Заглавие" = 'О применении нечетких чисел при оценке опционов' | Версия для печати |
Сортировать по:
1. Статья из журнала
Лис, А. И.
О применении нечетких чисел при оценке опционов / А. И. Лис
// Экономический журнал ВШЭ. — 2015. — Т. 19, № 2. - С. 290 - 303 : граф., расчет. — Лит. в конце статьи.
О применении нечетких чисел при оценке опционов / А. И. Лис
// Экономический журнал ВШЭ. — 2015. — Т. 19, № 2. - С. 290 - 303 : граф., расчет. — Лит. в конце статьи.
Подробнее
Авторы: Лис А. И.
Аннотация: Делается попытка ответить на вопрос, какой подход к подаче неопределенности является более важным, основанным на использовании случайных величин или на использовании нечетких чисел. В настоящее время широко применяются оба подхода.
Отраслевые рубрики: рынок ценных бумаг, финансы, экономика
Ключевые слова: активы, деривативы (производные финансовые инструменты), контракт, купля-продажа, нечеткие множества, нечеткие числа, США, формула Блэка-Шоулза, цена актива, цена опциона
Индексы ББК: 65.264.18
Представления: Формат MARC21