Аннотация: Рассмотрены научно-теоретически и прикладные аспекты применения в современной медицине цифровых технологий. Раскрыты понятия "видимый свет" и "невидимый свет" применительно к диагностике заболеваний в современной медицине и ориентированных на создание всесторонней картины заболеваний пациента

Аннотация: Рассмотрены существующие подходы к управлению активами и пассивами банка, а также предложен собственный подход к управлению депозитами коммерческого банка как способ управления процентным риском и риском ликвидности на уровне банковских продуктов. Рассмотрены следующие модели управления депозитным портфелем коммерческого банка: "сигнальная система" для идентификации и оценки рисков депозитного портфеля, а также "система управления жизненным циклом депозита" для анализа денежных потоков и структуры портфеля депозитов

Аннотация: Настоящая работа посвящена развитию методологии, позволяющей совмещать качественные и количественные оценки различных факторов риска для принятия интегрального решения об объекте при проведении его риск-анализа. Интеграция количественной информации и качественно представленных знаний путем создания соответствующих алгоритмов позволяет существенно расширить возможность проведения риск-анализа объектов сложных систем и обосновывать мероприятия по управлению ими

Аннотация: В статье предлагается метод сведения в одну оценку полученных различными способами оценок вероятностей дефолта, риск-нейтральных и реальных. Рассматриваются два "инженерных" способа перевода риск-нейтральных вероятностей в реальные при помощи уравнения связи, полученного по тем или иным соображениям. Приводятся расчеты, основанные на реальных данных по финансовой отчетности российских банков и статистике экономических дефолтов, с одной стороны, и ценовой информации по рублевым облигациям, для которых банки являются эмитентами, с другой

Аннотация: Хеджирование базового актива, например акций, является актуальной задачей для участников рынка ценных бумаг. Задача хеджирования базового актива портфелем опционов является частной задачей управления портфелем опционов. В данной статье предлагается модификация модели управления портфелем опционов на основе многоэтапного стохастического программирования с целью решения частотной задачи управления портфелем опционов - хеджирования базового актива опционами. Продемонстрированы результаты имитационного моделирования динамического хеджирования базового актива портфелем опционов

Аннотация: Статья посвящена решению проблемы создания интеллектуальных экспертных систем, способных "развязывать" конфликты, которые могут возникнуть в будущем при рассмотрении формально-описанных факторов, хранящихся в базах данных. "Стержнем" разработки таких систем является логика. Она должна "работать" не только с событиями, но и с процессами, и следовательно, в ней должен учитываться фактор времени. Для решения этой задачи автор предлагает использовать в компьютеризированных интеллектуальных системах инструменты нечеткой событийно-процессуальной диалектической логики, способной преодолевать возникающией конфликты при "работе" с базами. Подобная доработка логических инструментов в компьютеризированных интеллектуальных системах позволит расширить возможности их практического использования и повысит их эффективность. В качестве примера возможности такой доработки автор приводит систему OpenCYC, в которой используется логика предикатов первого порядка при описании фактов и онтологий, хранимых в ее базах знаний

Аннотация: Рассматривается страховая компания, принимающая на себя риски по различным линиям страхования. Анализу подвергается показатель актуарной убыточности по различным линиям страхования. В статье сравниваются два подхода к расчету убыточности по страховой компании: 1) в предположении комонотонности убыточностей по различным видам страхования; 2) при допущении, что зависимость описывается различными копула-функциями. Частные распределения убыточностей моделируются с помощью неотрицательных вероятностей законов, зависимость убыточностей - при помощи аппарата копула-функций. В качестве применения указанной модели рассматривается задача слияния двух страховых компаний. В новой модели сравниваются методы расчета финансового результата от объединения, учитывающие зависимости между убыточностями по различным линиям страхования