Сортировать по:
1. Статья из журнала
Канторович, Г. Г.
Анализ временных рядов : [Курс лекций] / Г. Г. Канторович
// Экономический журнал ВШЭ. — 2002. — Т. 6, № 1. - С. 85 - 116 : табл., граф., схем., эконом. расчет. — Начало. Продолжение: 2006, Т. 6, №№ 2, 3, 4. — Библиогр.
Анализ временных рядов : [Курс лекций] / Г. Г. Канторович
// Экономический журнал ВШЭ. — 2002. — Т. 6, № 1. - С. 85 - 116 : табл., граф., схем., эконом. расчет. — Начало. Продолжение: 2006, Т. 6, №№ 2, 3, 4. — Библиогр.
Подробнее
Авторы: Канторович Г. Г.
Аннотация: "Рассматриваются основные определения понятия стационарных случайных процессов, их характеристики и свойства. Проанализирован подход Бокса-Дженкинса к идентификации временных рядов. Анализируются особенности поведения некоторых нестационарных временных рядов, тест Дикки-Фуллера для проверки гипотезы о типах рядов."
Отраслевые рубрики: экономика, экономический анализ
Ключевые слова: автоковариационные функции, автокорреляционные функции, временные ряды, динамические экономические модели, дискретные процессы, макроэкономический анализ, математические модели, нестационарные временные ряды, нестационарные случайные процессы, переходная экономика, подход Бокса-Дженкинса, процесс случайного блуждания, случайные процессы, стационарные случайные процессы, стохастические процессы, теорема Кантора, теорема Фриша-Вау, тест Дикки-Фуллера, финансовый рынок, функции распределения, эконометрика, эконометрические модели, экономическое моделирование, экономическое прогнозирование, эргодические процессы
Индексы ББК: 65.053, 65в641к94, 65в661к94
Представления: Формат MARC21