| Найдено документов - 1 | Выборка документов | Версия для печати |
Сортировать по:
1. Статья из журнала
Потравный, М. И.
Формирование портфеля ценных бумаг с учетом риска рыночной ликвидности / М. И. Потравный
// Экономическая наука современной России. — 2008. — № 3. - С. 128 - 139 : табл., диагр., граф. — Библиогр.: с. 139.
Формирование портфеля ценных бумаг с учетом риска рыночной ликвидности / М. И. Потравный
// Экономическая наука современной России. — 2008. — № 3. - С. 128 - 139 : табл., диагр., граф. — Библиогр.: с. 139.
URL биб.описания: https://lib.uni-dubna.ru/MegaPro_new/UserEntry?Action=FindDocs&ids=120289&idb=ec_110
Подробнее
Авторы: Потравный М. И.
Аннотация: Статья посвящена анализу современных методических подходов к оценке рыночного риска в условиях низкой ликвидности. Проведен подробный анализ существующих моделей количественной оценки риска рыночной ликвидности. Рассматриваются проблемы оценки риска инвестирования в ценные бумаги на фондовых рынках развивающихся стран с невысоким уровнем ликвидности в условиях нестабильности и финансовых кризисов
Отраслевые рубрики: рынок ценных бумаг, финансы, финансы предприятия, экономика, экономика предприятия
Ключевые слова: Value at Risk (VaR), долговые инструменты, дюрация, ликвидность рынка ценных бумаг, оценка рисков, портфель ценных бумаг, развивающиеся страны, риск ликвидности, рыночный риск, стоимость рыночной ликвидности, управление рисками (риск-менеджмент), формирование портфеля ценных бумаг, экономико-математические методы
Индексы ББК: 65.291.9-21в631, 65.264.13в631, 65.264
Представления: Формат MARC21