| Найдено документов - 1 | Найти похожие: "Заглавие" = 'Анализ многомерных временных рядов финансовых доходностей: сравнение различных подходов к моделированию тяжелых хвостов' | Версия для печати |
Сортировать по:
1. Статья из журнала
Балаев, А. И.
Анализ многомерных временных рядов финансовых доходностей: сравнение различных подходов к моделированию тяжелых хвостов / А. И. Балаев
// Экономический журнал ВШЭ. — 2013. — Т. 17, № 2. - С. 239 - 263 : табл., граф., расчет. — Лит. в конце статьи.
Анализ многомерных временных рядов финансовых доходностей: сравнение различных подходов к моделированию тяжелых хвостов / А. И. Балаев
// Экономический журнал ВШЭ. — 2013. — Т. 17, № 2. - С. 239 - 263 : табл., граф., расчет. — Лит. в конце статьи.
Подробнее
Авторы: Балаев А. И.
Аннотация: Проведено сравнение вероятностных моделей для доходностей основных мировых фондовых индексов и новой вероятностной модели. Рассматриваются эффекты, порождаемые формой функций плотности, многомерные тяжелые хвосты...
Отраслевые рубрики: финансы, эконометрика, экономика, экономическая теория
Ключевые слова: доходность фондов, информационный критерий Кульбака - Лейблера, математическая экономика, модели прогнозирования, распределение Грама - Шарлье, распределение доходностей, теория финансов, теория финансовых рынков, финансовое моделирование, экономический анализ, экономическое прогнозирование
Индексы ББК: 65в631, 65.01, 65.26в6
Представления: Формат MARC21