Аннотация: В статье используется понятие волатильности применительно к гипотезе фрактального рынка (FMH). Большинство работ по анализу и прогнозированию волатильности основывается на гипотезе эффективного рынка. Здесь проведен анализ гипотезы о фрактальной структуре российского и западного фондовых рынков и основное внимание уделено волатильности как мере риска финансового инструмента. Исследование проведено с помощью R/S-анализа

Аннотация: В статье автор сделал попытку обобщить теоретические и практические аспекты по проблематике оценки эффективности контрольной деятельности

Аннотация: В статье предложен методологический подход к оценке и формированию профиля рисков деятельности лизинговой компании, который заключается в том, что объектом оценки становится вся цепочка причинно-следственной связи возникновения риск

Аннотация: В статье предлагается модель управления риском экономической несостоятельности на основе нечетких множеств. Показано, что управление риском экономической несостоятельности предприятия заключается, прежде всего, в снижении уровня собственного риска каждого производственного звена. Приведены модели оценки уровней привнесенного и собственного рисков производственного звена, а также модель оценки эффективности антирисковых предприятий. Для построения моделей используются теории производственных функций и нечетких множеств, методы экспертного оценивания и анализа иерархических систем. Прведен пример практической реализации модели в условиях конкретного предприятия

Аннотация: В статье рассматриваются возможности функций копула для моделирования многофакторных рисков в многопрофильных финансовых институтах. Кратко представлена концепция копулы, обосновано ее применение для определения структуры взаимозависимости факторов риска. Раскрыт потенциал копулы для агрегирования разнотипных рисков, реализации на этой основе процедур риск-менеджмента финансовых учреждений, многих других задач количественного анализа в финансово-экономической сфере, в частности, на нестабильных рынках

Аннотация: В статье рассмотрены некоторые математические модели, описывающие возможные варианты распределения риска. При этом проанализированы как методы страховых рынков - страхование, перестрахование, страховые пулы, так и возможность выхода на рынки капитала - через катастрофические бонды, инвесторов и участие государства. Рассмотрена связь различных средств управления рисками катастроф и сопуствующих рисков: морального и базисного рисков, риска неплатежа. При рассмотрении методов переноса рисков на рынки капитала подробно описана структура катастрофических бондов: схема выпуска, виды бондов, виды событий, инициирующих выплату и т.д.Приведен обзор рынка катастрофических бондов и история развития данного средства упарвления риском. Статья содержит обширный список литературы по проблеме управления рисками катастроф и, в частности по использованию рынков капитала

Аннотация: В статье излагаются методология и опыт эксплуатации интеллектуальной системы, автоматизированно извлекающей знания из эмпирических данных и использующей их для решения сложных экспертных задач в медицинском страховании. В основе методологии - введение вероятностной меры с помощью интервальных и бинарных (матричных) структур и консилиум решающих правил

Аннотация: В статье определен новый критерий оптимальности чистых стратегий относительно выигрышей в играх с природой, представляющий собой комбинацию критерия Гермейера и обобщенного критерия Гурвица. Доказаны теоремы о структуре множества чистых оптимальных стратегий и о необходимых и достаточных условиях оптимальности чистых стратегий. Приведен пример использования определенного критерия для оптимизации инвестиций средств в приобретение акций

Аннотация: В статье показана необходимость применения имитационного моделирования как метода анализа денежных потоков компании с учетом их случайного характера и наличия различных трендов изменения. Рассмотрена процедура имитационного моделирования рисков развития компании. На примере показаны результаты моделирования с помощью программного комплекса, разработанного автором