Отраслевые рубрики: банковское дело, кредитно-денежная система, финансы, экономика

Ключевые слова: банки, банковский менеджмент, движение денежных средств, денежные потоки, динамическая модель, ликвидность банка, модели динамики денежных потоков, процентный доход, управление банком, управление доходами, управление ликвидностью, финансовая отчетность, финансовые инструменты, экономико-математические методы

Аннотация: Предложено целостную модель движения денежных средств, базирующуюся на разделении денежных потоков, распределить на потоки основных сумм и процентные потоки. Введено эффективное понятие разрывов процентных потоков, позволяющее построить модель, которая состоит из структурно-однородных уравнений. Предложено разрывы процентных потоков определять как разницу произведений процентных активов и процентных обязательств банка, которые погашаются, и соответствующих процентных ставок. Составлен исчерпывающий перечень переменных (восемь), описывающих динамику денежных потоков и чистого процентного дохода. Представлены варианты возможных ограничений модели. Предложенная модель позволяет разрешить дилемму "срочная ликвидность - процентная доходность" банка