Отраслевые рубрики: рынок ценных бумаг, финансы, экономика

Ключевые слова: диверсификация капитала, доходность акций, доходность портфеля ценных бумаг, инвестиции, модели управления, модель Марковица, модель САРМ, Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ), оценка риска, портфель акций, портфельные инвестиции, риск портфеля ценных бумаг, управление рисками (риск-менеджмент), ценные бумаги

Аннотация: "Проведен сравнительный анализ моделей (Марковица и САРМ) диверсификации инвестируемого в условиях неопределенности капитала между различными активами с целью достижения приемлемой доходности вложений с минимальным риском. Составлен портфель из 18 акций, входящих в расчет индекса ММВБ и при этом показано, что чем более диверсифицирован портфель (т.е. чем большее количество ценных бумаг в него входит), тем меньшее влияние на общий риск портфеля оказывает собственный риск каждой акции."