Отраслевые рубрики: рынок ценных бумаг, финансы, финансы предприятия, экономика, экономика предприятия

Ключевые слова: Value at Risk (VaR), долговые инструменты, дюрация, ликвидность рынка ценных бумаг, оценка риска, портфель ценных бумаг, развивающиеся страны, риск ликвидности, рыночный риск, стоимость рыночной ликвидности, управление рисками (риск-менеджмент), формирование портфеля ценных бумаг, экономико-математические методы

Аннотация: Статья посвящена анализу современных методических подходов к оценке рыночного риска в условиях низкой ликвидности. Проведен подробный анализ существующих моделей количественной оценки риска рыночной ликвидности. Рассматриваются проблемы оценки риска инвестирования в ценные бумаги на фондовых рынках развивающихся стран с невысоким уровнем ликвидности в условиях нестабильности и финансовых кризисов