Отраслевые рубрики: рынок ценных бумаг, финансы, эконометрика, экономика

Ключевые слова: акции, безарбитражность рынка, безрисковые активы, мартингалы, полнота рынка, портфель ценных бумаг, теория мартингалов, финансовая математика, финансовые инструменты, финансовый рынок, ценные бумаги, экономико-математические методы

Аннотация: В теории (B, S)-рынков рассматриваются портфели, состоящие из акций и безрискового актива с привлечением вероятностного аппарата. В основе анализа лежит теория мартингалов. В данной статье анализируется модель (B, S)-рынка с учетом потока платежей - (B, S, F)-рынок и платы за займы активов без привлечения вероятностных методов. Даются определения полных и арбитражных рынков, доказываются некоторые условия полноты и безарбитражности для приведенной модели