Отраслевые рубрики: банковское дело, кредитно-денежная система, финансы, эконометрика, экономика, экономическое прогнозирование

Ключевые слова: Value at Risk (VaR), автоковариационные функции, банковские риски, коллокационные модели, коллокация, коллокация параметрическая, коллокация рагндомизированная, мера риска, стоимость активов, управление банком, управление рисками (риск-менеджмент), финансовые риски, Эйткена оценка

Аннотация: В качестве меры риска предлагается использовать максимальную величину изменения стоимости актива (потерь) на заданном промежутке времени. Инструменты оценивания - коллокационные модели. В статье подробно описаны алгоритмы чистой, параметрической и рандомизированной коллокации для прогнозирования значений финансовых активов и их приложения для вычисления максимальной величины потерь