Отраслевые рубрики: международные валютные отношения, мировая экономика, рынок ценных бумаг, финансы, экономика

Ключевые слова: авторегрессионные модели, анализ причинно-следственных связей, валютный курс, валютный рынок, Европа, казуальный анализ, корреляционный анализ, модель векторной авторегрессии, Россия, США, фондовые индексы, эконометрическое моделирование

Аннотация: В статье рассматривается методологический аппарат оценки взаимозависимости валютных и фондовых рынков. Для выявления связи между рынками использовалось эконометрическое моделирование: казуальный анализ Грэнжера-Козалити, построение моделей векторной авторегрессии. Предлагаемый методологический аппарат может использоваться для оценки взаимозависимости временных рядов в краткосрочном и долгосрочном периодах

Условия доступа:

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
Бесплатный доступ с регистрацией. Доступ до .