Николаева М. А. Модели управления депозитным портфелем коммерческого банка / Николаева Мария Анатольевна, Шолохова Надежда Владимировна, Зотова Ольга Федоровна // Управление риском. - 2012. - № 2. - С. 26 - 38 : диагр., граф, табл. - Библиогр.: с. 38.Отраслевые рубрики: банковское дело, кредитно-денежная система, финансы, экономика Ключевые слова: банковские риски, депозитный портфель, дискретные марковские процессы, жизненный цикл депозита, коммерческие банки, логистическая регрессия, модели управления, модель ветвящихся процессов Гальтона-Ватсона, процентный риск, риск ликвидности, управление банком, управление депозитами, управление пассивами, управление рисками (риск-менеджмент), частотная логика, экономико-математические методы Аннотация: Рассмотрены существующие подходы к управлению активами и пассивами банка, а также предложен собственный подход к управлению депозитами коммерческого банка как способ управления процентным риском и риском ликвидности на уровне банковских продуктов. Рассмотрены следующие модели управления депозитным портфелем коммерческого банка: "сигнальная система" для идентификации и оценки рисков депозитного портфеля, а также "система управления жизненным циклом депозита" для анализа денежных потоков и структуры портфеля депозитов
|