Отраслевые рубрики: рынок ценных бумаг, финансы, экономика

Ключевые слова: вероятностные ограничения, имитационное моделирование, опцион, портфель опционов, деривативы (производные финансовые инструменты), стохастическое программирование, управление опционами, управление рисками (риск-менеджмент), хеджирование, хеджирование базового актива, экономико-математические методы

Аннотация: Хеджирование базового актива, например акций, является актуальной задачей для участников рынка ценных бумаг. Задача хеджирования базового актива портфелем опционов является частной задачей управления портфелем опционов. В данной статье предлагается модификация модели управления портфелем опционов на основе многоэтапного стохастического программирования с целью решения частотной задачи управления портфелем опционов - хеджирования базового актива опционами. Продемонстрированы результаты имитационного моделирования динамического хеджирования базового актива портфелем опционов