Отраслевые рубрики: эконометрика, экономика

Ключевые слова: векторная авторегрессия, макроэконометрические модели, макроэкономика, макроэкономическая политика, Нобелевская премия, перекрестные ограничения, причинно-следственные связи, рациональные ожидания, структурная макроэконометрика, структурная эконометрика, теория ограниченной рациональности, школа рациональных ожиданий

Персоналии: Сарджент Томас Джон, Симс Кристофер

Аннотация: В современной науке анализ временных рядов интегрирован в макроэкономическую теорию. Это является заслугой нобелевских лауреатов 2011 г. по экономике Томаса Сарджента и Кристофера Симса. Разработанные ими методы построения и оценки макроэкономических моделей предоставили исследователям инструментарий для анализа макроэкономической политики и сложных причинно-следственных связей в макроэкономике. Подход Сарджента, известный как структурная макроэконометрика, дает возможность проанализировать последствия систематических изменений в политике. Предложенный Симсом аппарат векторных авторегрессий позволяет идентифицировать непредвиденные изменения в макроэкономической политике и проследить их воздействие на экономическую активность с течением времени. Методы исследований Сарджента и Симса построены на предположении об активном характере формирования ожиданий. Являясь одним из основоположников школы рациональных ожиданий, они также внесли вклад в развитие современной теории ограниченной рациональности.