Балаев А. И. Анализ многомерных временных рядов финансовых доходностей: сравнение различных подходов к моделированию тяжелых хвостов / Балаев Алексей Иванович // Экономический журнал ВШЭ. - 2013. - Т. 17, № 2. - С. 239 - 263 : табл., граф., расчет. - Лит. в конце статьи.Отраслевые рубрики: финансы, эконометрика, экономика, экономическая теория Ключевые слова: доходность фондов, информационный критерий Кульбака - Лейблера, математическая экономика, модели прогнозирования, распределение Грама - Шарлье, распределение доходностей, теория финансов, теория финансовых рынков, финансовое моделирование, экономический анализ, экономическое прогнозирование Аннотация: Проведено сравнение вероятностных моделей для доходностей основных мировых фондовых индексов и новой вероятностной модели. Рассматриваются эффекты, порождаемые формой функций плотности, многомерные тяжелые хвосты...
|