Бессонов В. А. Сезонная корректировка как источник ложных сигналов / Бессонов Владимир Аркадьевич, Петроневич Анна Васильевна // Экономический журнал ВШЭ. - 2013. - Т. 17, № 4. - С. 554 - 584 : граф. - Лит. в конце статьи.Отраслевые рубрики: экономика, экономический анализ Ключевые слова: аберрации, временные ряды, мониторинг, сезонная корректировка, сезонные волны, экономическая статистика, экономические кризисы Аннотация: Проанализированы аберрации, возникающие при проведении сезонной корректировки экономических временных рядов в окрестности кризисов. Рассмотрены искажения, обусловленные резкими изменениями уровней временных рядов и их сезонных волн. Показано, что в таких условиях стандартные алгоритмы сезонной корректировки могут порождать ложные сигналы, имеющие характер предвестников кризиса и его вторых и последующих волн. Ложные сигналы рассмотрены как с позиций экономического историка, оперирующего длинными рядами давно устоявшихся данных, так и с позиций аналитика, проводящего мониторинг текущих краткосрочных тенденций.
|