Отраслевые рубрики: рынок ценных бумаг, финансы, экономика

Ключевые слова: волатильность, доходность активов, мера риска, метод VaR, оптимальный портфель, портфель акций, портфель ценных бумаг, управление рисками (риск-менеджмент), финансовые риски, формирование портфеля ценных бумаг, экономико-математические методы, экономико-математические модели, экономико-математическое моделирование, экспоненциально взвешенная волатильность (модель EMWA)

Аннотация: Предлагается модель построения оптимального портфеля на основе EWMA-модели и меры риска - стоимость под риском VaR. Параметрический метод для расчета VaR не учитывает основной особенности поведения финансовых инструментов - условия волатильности. Для учета условий волатильности применяется EWMA-модель. На основе предлагаемой модели строится оптимальный портфель, рекомендуемый инвестору