Отраслевые рубрики: методология науки, методы научного исследования, рынок ценных бумаг, финансы, экономика

Ключевые слова: доходность облигаций, котировка облигаций, кривая бескупонной доходности, купонные облигации, ликвидность облигаций, макроэкономика, методы оценки доходности, непараметрические методы, непараметрические модели, облигации, Россия, рынок облигаций, рыночная котировка, сплайны, цена облигаций, экономическая теория

Аннотация: Предлагается новый непараметрический метод оценки кривой бескупонной доходности по рыночным котировкам купонных облигаций. В отличие от существующих альтернатив, предлагаемый метод обладает рядом достоинств. По результатам сравнений предлагаемый метод превосходит другие по всем использованным критериям.