Негомедзянов Ю. А. Анали риска и выбор наилучшей альтернативы / Негомедзянов Ю. А., Негомедзянов Г. Ю. // Менеджмент в России и за рубежом. - 2015. - № 4. - С. 3 - 6 : табл., расчет.Отраслевые рубрики: теория фирмы, экономика, экономическая теория Ключевые слова: волатильность, методы принятия решений, микроэкономика, модели принятия решений, неопределенность будущего, принятие решений, стохастические риски, теория менеджмента, управление рисками (риск-менеджмент), экономические риски Аннотация: Для выбора адекватного критерия оптимизации альтернатив в услових стохастического риска предложена комплексная характеристика доходности рискованных альтернатив, базирующаяся на выборе показателей: объективных критериев, традиционно применяемых в теории вероятностей, и дополнительного критерия - новой меры риска, CF - корреляционной функции - меры реальной волатильности.
|