Отраслевые рубрики: банковское дело, кредитно-денежная система, финансы, экономика, экономическая статистика

Ключевые слова: G-критерий знаков, банки, банковская деятельность, банковская статистика, банковские операции, банковский капитал, Вилкоксона критерий, непараметрическая статистика, привлечение капитала, Россия, секьюритизация, статистические исследования, тестирование, финансовые показатели

Аннотация: Цель статьи - продемонстрировать роль статистических гипотез при проверке значимости результатов статистических исследований и формулировке выводов на их основе. Авторы затрагивают дискуссионные вопросы, связанные с влиянием банковских операций секьюритизации, которые получили широкое распространение в России в последнее время в качестве инструмента снижения рисков, на основные финансовые показатели деятельности банков. Сформулирован тезис о том, что секьюритизация, доказавшая свою эффективность в осуществлении масштабных государственных программ для привлечения капитала в инфраструктуру, несет в себе и ряд неочевидных проблем для банков, которые становятся препятствием для их развития. В в ходе поиска ответа на поставленные вопросы для проверки выдвинуты различные гипотезы исследования о влиянии процесса секьюритизации на финансовые показатели банков в Российской Федерации. Тестирование гипотез авторы проводят с помощью непараметрического статистического инструментария: G-критерия знаков, Т-критерия Вилкоксона. На основании проведенного исследования делается вывод о том, что секьюритизация оказывает влияние на показатели деятельности банков, увеличивая их чистую прибыль и улучшая показатель рентабельности собственного капитала, но этот результат отмечается только у высококлассных банков, а мелкие игроки на рынке кредитования в Российской Федерации, не обладающие высокими кредитными рейтингами, еще не готовы к эффективному проведению секьюритизации, и, с большой долей вероятности, она не окажет положительного влияния на эффективность их деятельности. Авторы наглядно демонстрируют возможные последствия ошибки, часто встречающейся в прикладных исследованиях, -проверки нулевых гипотез без тестирования альтернативных данных