Эконометрика: учебник для вузов / Елисеева Ирина Ильинична, Курышова Светлана Владимировна, Нерадовская Юлия Владимировна и др.; Санкт-Петербургский государственный экономический университет; под редакцией И. И. Елисеевой; рецензенты П. А. Ватник, Т. Г. Максимова. - Москва: Юрайт, 2020. - 449 с. - (Высшее образование). - Лит.: с. 430-432. - Предм. указ.: с. 433-438. - Прил.: с. 439-449. - Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования третьего поколения. - ISBN 978-5-534-00313-0.Гриф: Министерство образования и науки РФ Отраслевые рубрики: математическая экономика, эконометрика, экономика Ключевые слова: ARIMA модель, ARMA модель, автокорреляция уровней ряда, аддитивная модель, временные ряды, гетероскедастичность, гипотезы, динамические ряды, качество подгонки, коинтеграция, корреляции, коэффициенты эластичности, кривая Гомперца, кривая логистическая, кривая Перла, лаговые переменные, линейная регрессия, ложная корреляция, метод главных компонентов, метод Койка, метод максимального правдоподобия, метод наименьших квадратов, метод первых разностей, методы оценивания, множественная регрессия, модели авторегрессии, модели бинарного выбора, модели дискретного выбора, модели множественного выбора, модели множественной регрессии, модели регрессии, модели регрессионного анализа, модели тенденции развития, модель ARCH, модель GARCH, мультипликативная модель, нелинейные модели, оценивание, оценка дисперсии, оценка параметров, панельные данные, парная регрессия, регрессия, ридж-регрессия, ряд Фурье, сезонность, сезонные колебания, структурные модели, тенденции, теорема Гаусса-Маркова, тест Дикки-Фуллера, тест Чоу, тренды, фиктивные переменные, Фурье ряды, эконометрические исследования, эконометрические модели, эконометрические уравнения Условия доступа:
ЭБС ЮРАЙТ
Доступ по логину и паролю. Доступ до 07.02.2024.
| 
отобрать
Обложка, Полный текст
ЭБС ЮРАЙТ |
Блог Мишки Б.
