Отраслевые рубрики: экономика, финансы; кредитно-денежная система; банковское дело, методология науки; методы научного исследования; математические методы

Ключевые слова: автокорреляция, Банк России, банковские риски, банкротство банка, блочный бутстрап, бутстрап, бутстрап временных рядов, бутстрап максимальной энтропии, бэктестинг, волатильность, коммерческие банки, кредитная система, кредитные риски, методика бутстрапа, оценка рисков, Россия, управление рисками

Аннотация: Анализиуются несколько методик бутстрапа, в частности блочный бутстрап и бутстрап максимальной энтропии, как способы симуляции рядов риск-факторов, сохраняющих исходные свойства, для коррекции распределений статистик в условиях отсутствия предпосылки независимости наблюдений...