Канторович Г. Г. Анализ временных рядов: [Курс лекций] / Канторович Г. Г. // Экономический журнал ВШЭ. - 2002. - Т. 6, № 1. - С. 85 - 116 : табл., граф., схем., эконом. расчет. - Библиогр. - Начало. Продолжение: 2006, Т. 6, №№ 2, 3, 4.Отраслевые рубрики: экономика, экономический анализ Ключевые слова: автоковариационные функции, автокорреляционные функции, временные ряды, динамические экономические модели, дискретные процессы, макроэкономический анализ, математические модели, нестационарные временные ряды, нестационарные случайные процессы, переходная экономика, подход Бокса-Дженкинса, процесс случайного блуждания, случайные процессы, стационарные случайные процессы, стохастические процессы, теорема Кантора, теорема Фриша-Вау, тест Дикки-Фуллера, финансовые рынки, функции распределения, эконометрика, эконометрические модели, экономическое моделирование, экономическое прогнозирование, эргодические процессы Аннотация: "Рассматриваются основные определения понятия стационарных случайных процессов, их характеристики и свойства. Проанализирован подход Бокса-Дженкинса к идентификации временных рядов. Анализируются особенности поведения некоторых нестационарных временных рядов, тест Дикки-Фуллера для проверки гипотезы о типах рядов."
|