Отраслевые рубрики: финансы, экономика, экономическая теория

Ключевые слова: безарбитражные цены, дифференциальные уравнения с частными производными, конвертируемые облигации, математическая экономика, метод конечных разностей, опцион на акции, разностные схемы, расчет цен, стохастические процессы, уравнения конвекции-диффузии, уравнения параболического типа, финансовые инструменты, хеджирование, экономические расчеты

Аннотация: "Показано как выводятся уравнения с частными производными для цен финансовых инструментов. На примере конвертируемых облигаций и европейских опционов на акции продемонстрировано, как ставятся начальные и краевые условия, приводящие для одного и того же уравнения к совершенно разным решениям. Представлены результаты расчетов, в том числе и с использованием одной новой для данной области разностной схемы."