Отраслевые рубрики: рынок ценных бумаг, финансы, экономика

Ключевые слова: банковская активность, внутридневная динамика торгов, внутринедельная динамика торгов, государственное регулирование, государственные облигации, государственные ценные бумаги, динамика торгов, корреспондентские счета, ликвидность банка, Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ), Россия, рынок государственных облигаций, рынок лимит-заявок, сезонность торгов, финансовый рынок, фондовая торговля, ценные бумаги, электронная торговля, электронные рынки, эффект времени в торговле

Аннотация: "Неравномерное распределение во времени событий на финансовом рынке следует рассматривать как важный элемент информации, анализируемой участниками рынка с целью заключения сделок. В данной статье сделана попытка обнаружить устойчивый эффект времени в торговле государственными ценными бумагами. Анализ статистики, генерируемой торговой системой Московской межбанковской валютной биржи, вскрыл наличие и внутридневной и более крупной сезонности в торговле в июле 2002..."