Канторович Г. Г. Анализ временных рядов / Канторович Г. Г. // Экономический журнал ВШЭ. - 2003. - Т. 7, № 1. - С. 79 - 102 : экон. расчет., граф. - Лит. в конце статьи. - Окончание. Начало см.: 2002, Т. 6, №№ 1-4.Отраслевые рубрики: экономика, экономический анализ Ключевые слова: Value at Risk (VaR), временные ряды, динамические экономические модели, интеграция, кластеризованная волатильность, коинтеграционная регрессия, коинтеграционные процессы, коинтеграция, макроэкономический анализ, математическая экономика, математические модели, нестационарные временные ряды, переходная экономика, случайные процессы, стохастические процессы, тест Йохансена, финансовые временные ряды, финансовые рынки, эконометрика, экономическое моделирование, экономическое прогнозирование Аннотация: "Рассматривается построение экономических моделей с нестационарными регрессиями, понятие коинтеграции и ее связь с VAR-представлением многомерного процесса, тестирование наличия коинтеграционной зависимости, оценивание параметров модели при наличии коинтеграции. Отдельно рассматриваются модели с кластеризованной волатильностью, нашедшие широкое применение при анализе финансовых временных рядов."
|